Объемы рынка: Что такое емкость рынка и как ее определить — СКБ Контур

18.12.2020, Пт, 14:58, Мск

eBay и исследовательское агентство Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2020 г. Согласно результатам исследования, рынок достигнет $1,16 млрд по прогнозу на конец года, а темпы роста относительно 2019 г. увеличатся в два раза и составят 42%.

По данным исследования, количество экспортных заказов российских онлайн-продавцов растет опережающими темпами — в 2020 г. число посылок, отправленных за рубеж, составит 27,4 млн, увеличившись на 75% по сравнению с прошлым годом.

«Изменения, вызванные пандемией коронавируса, отразились в первую очередь на малом и среднем бизнесе, что вызвало активный переход в онлайн для сохранения объема продаж и выручки. eBay развивает экспорт в России уже более трех лет, и мы наконец рады заявить, что наш рынок пришел к исторической цифре в $1 млрд. Бо́льшая доля объема экспортной выручки приходится на торговые площадки с внешней логистикой, а это преимущественно международные маркетплейсы, — продавая на них в 2020 г., российские предприниматели заработают $723 млн (62%), а средний чек за заказ составит $125. На онлайн-площадки с собственной логистикой, среди которых крупнейшие российские маркетплейсы, придется $437 млн общей выручки (38%), а средняя стоимость отправления составит $20», — отметил Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках.

Если говорить о международных онлайн-площадках, eBay является самым популярным в России экспортным маркетплейсом — его использует каждый пятый онлайн-экспортер для продаж за рубеж (21% от всех каналов). Среди прочих каналов для отправки заказов в другие страны продавцы используют собственный сайт и/или мобильное приложение (58%), а также аккаунт в Instagram (38%) ввиду отсутствия комиссии за совершение транзакций.

Несмотря на экономическую ситуацию, вызванную распространением COVID-19, предприниматели видят также и возможности для развития бизнеса в текущих условиях — треть экспортеров нашли стимулы для роста в этом году. Среди них увеличение спроса из-за снижения курса рубля (17%), дополнительный спрос на ряд товарных категорий (12%), а также ослабление конкуренции со стороны китайских продавцов (10%). Предприниматели также отметили основные барьеры для осуществления трансграничной торговли во время пандемии: к ним отнесли прекращение грузового сообщения с рядом стран (70%), возвраты денег за выполненный заказ из-за большого срока доставки (43%) и потерю привычного рынка из-за проблем с логистикой (37%).

В целом российские экспортеры настроены на сохранение положительной динамики и увеличение роста продаж за рубеж на 39% в ближайшие 12 месяцев. Подобные ожидания влияют и на интерес предпринимателей из различных регионов России к данному каналу сбыта. Согласно статистике, в 2020 г. количество регионов с долей онлайн-экспортеров eBay выше среднероссийской выросло до 17 субъектов (против 11 в 2019 г.). В топ-10 наиболее активных из них вошли Санкт-Петербург (региональный экспортный индекс = 169), Москва (169), Республика Башкортостан (164), Тюменская область (147), Республика Марий Эл (137), Московская область (123), Воронежская область (121), Ярославская область (117), Саратовская область (116) и Омская область (113).

В 2020 г. общий средний чек снизился с $52 до $42. Это связано с тем, что многие компании выбирают СНГ в качестве стартового рынка для экспорта и начинают продавать на локальных онлайн-площадках из-за понятной аудитории и возможности ведения бизнеса на русском языке. География распределения экспортной выручки российских предпринимателей делится же на страны дальнего и ближнего зарубежья. В первом случае лидером остается США с долей оборота в 17%, на втором месте располагается Западная Европа (10,8%), на третьем — Израиль (3%). Среди стран ближнего зарубежья в лидерах находятся Белоруссия (22,3%), Казахстан (17,7%) и Украина (5,6%).

По данным исследования, в 2020 г. лидерами роста по всему рынку онлайн-экспорта стали категории «Товары для дома и интерьера» (+215%) и «Товары для спорта, отдыха и досуга» (+101%). Большая часть выручки от общего числа экспортных заказов распределилась между категориями «Одежда и обувь» (40%), «Коллекционные товары» (10%), «Товары для дома и интерьера» (9%), «Электроника» (9%) и «Товары для спорта, отдыха и досуга» (7%). Если говорить о товарах, экспортируемых из России через eBay, в топ-5 по объему выручки вошли подкатегории «Одежда, обувь и аксессуары» (11%), «Автозапчасти» (10%), «Парфюмерия» (6%), «Часы и аксессуары» (5%) и «Коллекционные товары» (3%).

Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках, сказал: «Этот год показал, что предпринимателям следует уделять особое внимание развитию бизнеса в интернете. Так, за период с марта по сентябрь 2020 г. на eBay зарегистрировалось более 12 тыс. новых продавцов, которые осознали эффективность онлайн-каналов и начали продавать за рубеж в поиске новых рынков сбыта. Кроме того, товары российских предпринимателей становятся все более востребованными за рубежом — в «Черную пятницу 2020» их продажи выросли более чем на 50% относительно прошлого года. Также важно отметить изменения в логистической сфере — перед рынком встала необходимость в развитии транспортных услуг для экспортера. Помимо сервисов «Почты России», мы фиксируем устойчивый рост спроса на услуги курьерских служб DHL, UPS, а также появление ряда новых провайдеров на рынке логистики для дальнего зарубежья».

Федор Вирин, партнер агентства Data Insight. сказал: «Самое главное, что мы видим в нашем исследовании с eBay, — российские поставщики поверили в возможность розничных продаж на рынках других стран. Это произошло одновременно из-за активности компаний-посредников — агентств, помогающих начать продажи за рубеж, усилий логистов в создании новых логистических продуктов для экспортеров, государственной поддержки экспорта и огромной разъясняющей и обучающей активности площадок, в первую очередь eBay. Мы исследуем этот рынок четвертый год подряд, и в этом году мы видим перелом темпов роста вверх. Я считаю это победой».

Объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит 1 млрд долларов

Объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит 1 млрд долларов

eBay и исследовательское агентство Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2020 году. Согласно результатам исследования, рынок достигнет $1,16 млрд по прогнозу на конец года, а темпы роста относительно 2019 увеличатся в два раза и составят 42%. 

По данным исследования, количество экспортных заказов российских онлайн-продавцов растет опережающими темпами — в 2020 году число посылок, отправленных за рубеж, составит 27,4 млн, увеличившись на 75% по сравнению с прошлым годом.

«Изменения, вызванные пандемией коронавируса, отразились в первую очередь на малом и среднем бизнесе, что вызвало активный переход в онлайн для сохранения объема продаж и выручки. eBay развивает экспорт в России уже более трех лет, и мы наконец рады заявить, что наш рынок пришел к исторической цифре в $1 млрд. Бо́льшая доля объема экспортной выручки приходится на торговые площадки с внешней логистикой, а это преимущественно международные маркетплейсы, — продавая на них в 2020, российские предприниматели заработают $723 млн (62%), а средний чек за заказ составит $125. На онлайн-площадки с собственной логистикой, среди которых крупнейшие российские маркетплейсы, придется $437 млн общей выручки (38%), а средняя стоимость отправления составит $20», — отмечает Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках.

Если говорить о международных онлайн-площадках, eBay является самым популярным в России экспортным маркетплейсом — его использует каждый пятый онлайн-экспортер для продаж за рубеж (21% от всех каналов). Среди прочих каналов для отправки заказов в другие страны продавцы используют собственный сайт и/или мобильное приложение (58%), а также аккаунт в Instagram (38%) ввиду отсутствия комиссии за совершение транзакций.

Несмотря на экономическую ситуацию, вызванную распространением COVID-19, предприниматели видят также и возможности для развития бизнеса в текущих условиях — треть экспортеров нашли стимулы для роста в этом году. Среди них увеличение спроса из-за снижения курса рубля (17%), дополнительный спрос на ряд товарных категорий (12%), а также ослабление конкуренции со стороны китайских продавцов (10%). Предприниматели также отметили основные барьеры для осуществления кроссбордерной торговли во время пандемии: к ним отнесли прекращение грузового сообщения с рядом стран (70%), возвраты денег за выполненный заказ из-за большого срока доставки (43%) и потерю привычного рынка из-за проблем с логистикой (37%). 

В целом российские экспортеры настроены на сохранение положительной динамики и увеличение роста продаж за рубеж на 39% в ближайшие 12 месяцев. Подобные ожидания влияют и на интерес предпринимателей из различных регионов России к данному каналу сбыта. Согласно статистике, в 2020 количество регионов с долей онлайн-экспортеров eBay выше среднероссийской  выросло до 17 субъектов (против 11 в 2019 году). В топ-10 наиболее активных из них вошли Санкт-Петербург (региональный экспортный индекс = 169), Москва (169), Республика Башкортостан (164), Тюменская область (147), Республика Марий Эл (137), Московская область (123), Воронежская область (121), Ярославская область (117), Саратовская область (116) и Омская область (113).

В 2020 году общий средний чек снизился с $52 до $42. Это связано с тем, что многие компании выбирают СНГ в качестве стартового рынка для экспорта и начинают продавать на локальных онлайн-площадках из-за понятной аудитории и возможности ведения бизнеса на русском языке. География распределения экспортной выручки российских предпринимателей делится же на страны дальнего и ближнего зарубежья. В первом случае лидером остается США с долей оборота в 17%, на втором месте располагается Западная Европа (10,8%), на третьем — Израиль (3%). Среди стран ближнего зарубежья в лидерах находятся Беларусь (22,3%), Казахстан (17,7%) и Украина (5,6%).

По данным исследования, в 2020 году лидерами роста по всему рынку онлайн-экспорта стали категории «Товары для дома и интерьера» (+215%) и «Товары для спорта, отдыха и досуга» (+101%).  Большая часть выручки от общего числа экспортных заказов распределилась между категориями «Одежда и обувь» (40%), «Коллекционные товары» (10%), «Товары для дома и интерьера» (9%), «Электроника» (9%) и «Товары для спорта, отдыха и досуга» (7%). Если говорить о товарах, экспортируемых из России через eBay, в топ-5 по объему выручки вошли подкатегории «Одежда, обувь и аксессуары» (11%), «Автозапчасти» (10%), «Парфюмерия» (6%), «Часы и аксессуары» (5%) и «Коллекционные товары» (3%).

Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках: 

«Этот год показал, что предпринимателям следует уделять особое внимание развитию бизнеса в интернете. Так, за период с марта по сентябрь 2020 года на eBay зарегистрировалось более 12 000 новых продавцов, которые осознали эффективность онлайн-каналов и начали продавать за рубеж в поиске новых рынков сбыта. Кроме того, товары российских предпринимателей становятся все более востребованными за рубежом — в Черную пятницу 2020 их продажи выросли более чем на 50% относительно прошлого года. Также важно отметить изменения в логистической сфере — перед рынком встала необходимость в развитии транспортных услуг для экспортера. Помимо сервисов Почты России, мы фиксируем устойчивый рост спроса на услуги курьерских служб DHL, UPS, а также появление ряда новых провайдеров на рынке логистики для дальнего зарубежья».

Федор Вирин, партнер агентства Data Insight: 

«Самое главное, что мы видим в нашем исследовании с eBay, — российские поставщики поверили в возможность розничных продаж на рынках других стран. Это произошло одновременно из-за активности компаний-посредников — агентств, помогающих начать продажи за рубеж, усилий логистов в создании новых логистических продуктов для экспортеров, государственной поддержки экспорта и огромной разъясняющей и обучающей активности площадок, в первую очередь eBay. Мы исследуем этот рынок 4-й год подряд, и в этом году мы видим перелом темпов роста вверх. Я считаю это победой».

Источник: eBay

Эксперты: объем рынка рынка BIM-технологий в РФ вырастет более чем на 50%

https://realty.ria.ru/20200423/1570443958.html

Эксперты: объем рынка рынка BIM-технологий в РФ вырастет более чем на 50%

Эксперты: объем рынка рынка BIM-технологий в РФ вырастет более чем на 50%

Объем рынка BIM-технологий (создание интеллектуальных 3D-моделей сооружений) в России в 2019 году составил примерно 70 миллионов долларов, к 2023 году… Недвижимость РИА Новости, 23.04.2020

2020-04-23T09:04

2020-04-23T09:04

2020-04-23T09:12

россия

строительство

технологии

pwc

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570444137_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2c8c32f4a20250c450868529ce9afac8.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Объем рынка BIM-технологий (создание интеллектуальных 3D-моделей сооружений) в России в 2019 году составил примерно 70 миллионов долларов, к 2023 году прогнозируется рост показателя более чем на 50%, говорится в исследовании PwC.Исследование основано на данных из открытых источников, а также данных, предоставленных информационными партнерами.Технология BIM предполагает моделирование зданий и сооружений, инженерных сетей, дорог, мостов, портов и так далее. С 2021 года, как отмечается в документе, использование BIM-технологий будет обязательным при строительном госзаказе. Для того, чтобы урегулировать отношения государства и субъектов градостроительных отношений, планируется создавать BIM-центры в субъектах РФ, которые бы объединяли релевантные региональные структуры.»Объем рынка (РФ — ред.) оценивается на уровне 67-77 миллионов долларов, что составляет около 1,5% мирового рынка. По различным оценкам, средний ежегодный темп роста рынка прогнозируется на уровне 14%, что означает, что к 2023 году можно ожидать увеличения объема российского рынка более чем на 50%», — говорится в документе.Согласно исследованию, объем мирового рынка BIM-технологий в 2019 году составил 4,9-5.2 миллиарда долларов, к 2027 году показатель может вырасти до 15,1-15,6 миллиарда долларов.»Несмотря на низкий в среднем уровень распространения PropTech в России, BIM-моделирование – один из самых распространенных сегодня инструментов. Не до конца ясен только экономический эффект — ведь затраты на начальном этапе достаточно существенные. Стоит ли внедрять технологию, если ее польза все еще не всегда сопоставима с инвестициями. Ответ простой — если проект масштабный, нетиповой и потенциальная ошибка в нем может впоследствии привести к значительным потерям на стадии строительства или эксплуатации – безусловно, стоит, и уже сейчас», — прокомментировала директор, руководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости в PWC Анна Данченок.

https://realty.ria.ru/20200228/1565343390.html

https://realty.ria.ru/20200220/1565013965.html

россия

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, строительство, технологии, pwc

Исследование основано на данных из открытых источников, а также данных, предоставленных информационными партнерами.

Технология BIM предполагает моделирование зданий и сооружений, инженерных сетей, дорог, мостов, портов и так далее. С 2021 года, как отмечается в документе, использование BIM-технологий будет обязательным при строительном госзаказе. Для того, чтобы урегулировать отношения государства и субъектов градостроительных отношений, планируется создавать BIM-центры в субъектах РФ, которые бы объединяли релевантные региональные структуры.

28 февраля 2020, 17:30

«Объем рынка (РФ — ред.) оценивается на уровне 67-77 миллионов долларов, что составляет около 1,5% мирового рынка. По различным оценкам, средний ежегодный темп роста рынка прогнозируется на уровне 14%, что означает, что к 2023 году можно ожидать увеличения объема российского рынка более чем на 50%», — говорится в документе.

Согласно исследованию, объем мирового рынка BIM-технологий в 2019 году составил 4,9-5.2 миллиарда долларов, к 2027 году показатель может вырасти до 15,1-15,6 миллиарда долларов.

«Несмотря на низкий в среднем уровень распространения PropTech в России, BIM-моделирование – один из самых распространенных сегодня инструментов. Не до конца ясен только экономический эффект — ведь затраты на начальном этапе достаточно существенные. Стоит ли внедрять технологию, если ее польза все еще не всегда сопоставима с инвестициями. Ответ простой — если проект масштабный, нетиповой и потенциальная ошибка в нем может впоследствии привести к значительным потерям на стадии строительства или эксплуатации – безусловно, стоит, и уже сейчас», — прокомментировала директор, руководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости в PWC Анна Данченок.

Как использовать объем для улучшения вашей торговли

Объем торгов — это мера того, какая часть данного финансового актива была продана за определенный период времени. Для акций объем измеряется количеством торгуемых акций, а для фьючерсов и опционов он основан на количестве контрактов, перешедших из рук в руки. Цифры и другие индикаторы, использующие объемные данные, часто предоставляются в виде онлайн-графиков.

Анализ динамики объема может помочь понять силу или уверенность в росте и падении отдельных акций и рынков в целом.То же самое верно и для трейдеров опционов, поскольку объем торгов является индикатором текущего интереса к опциону. Фактически, объем играет важную роль в техническом анализе и занимает важное место среди некоторых ключевых технических индикаторов.

Ключевые выводы

• Объем измеряет количество акций, торгуемых с акциями, или контрактов, торгуемых на фьючерсы или опционы.
• Объем может быть индикатором силы рынка, поскольку растущие рынки при увеличении объема обычно считаются сильными и здоровыми.
• Когда цены падают на увеличивающемся объеме, тренд набирает силу в сторону понижения.
• Когда цены достигают новых максимумов (или не достигают минимумов) при уменьшении объема, будьте осторожны; может разворачиваться разворот.
• Балансовый объем и индикатор Клингера являются примерами графических инструментов, основанных на объеме.

Как использовать объем для улучшения вашей торговли

Основные рекомендации по использованию тома

При анализе объема обычно используются руководящие принципы для определения силы или слабости движения.Как трейдеры, мы более склонны присоединяться к сильным движениям и не принимаем участия в движениях, которые показывают слабость — или мы можем даже наблюдать за входом в направлении, противоположном слабому движению. Эти рекомендации верны не во всех ситуациях, но они предлагают общие рекомендации для торговых решений.

1. Подтверждение тренда

На растущем рынке должен наблюдаться рост объема. Покупателям требуется увеличивающееся количество и возрастающий энтузиазм, чтобы и дальше поднимать цены. Увеличение цены и уменьшение объема может указывать на отсутствие интереса, а это предупреждение о потенциальном развороте.Это может быть трудным для понимания, но простой факт заключается в том, что падение (или рост) цены при небольшом объеме не является сильным сигналом. Падение (или рост) цены на большом объеме является более сильным сигналом того, что что-то в акции фундаментально изменилось.

2. Движения истощения и объем

На растущем или падающем рынке мы можем видеть движения истощения. Как правило, это резкие движения цены в сочетании с резким увеличением объема, что сигнализирует о потенциальном окончании тренда.Участники, которые ждали и боятся пропустить еще один шаг, накапливаются на вершинах рынка, истощая количество покупателей.

На дне рынка падающие цены в конечном итоге вытесняют большое количество трейдеров, что приводит к волатильности и увеличению объема. Мы увидим уменьшение объема после всплеска в этих ситуациях, но то, как объем продолжает разыгрываться в следующие дни, недели и месяцы, можно проанализировать с помощью других рекомендаций по объему.

3. Бычьи признаки

Объем может быть полезен для выявления бычьих признаков.Например, представьте, что объем увеличивается при снижении цены, а затем цена движется вверх, а затем снова вниз. Если цена при движении назад ниже не опускается ниже предыдущего минимума, а объем уменьшается при втором снижении, то это обычно интерпретируется как бычий знак.

4. Разворот объема и цены

Если после длительного движения цены вверх или вниз, цена начинает колебаться с небольшим движением цены и большим объемом, это может указывать на разворот, и цены изменят направление.

5. Объем и прорывы против ложных прорывов

При первоначальном прорыве диапазона или другого графического паттерна рост объема указывает на силу движения. Незначительное изменение объема или его уменьшение при прорыве указывает на отсутствие интереса и более высокую вероятность ложного прорыва.

6. История томов

Объем следует рассматривать относительно недавней истории. Сравнение сегодняшнего дня с объемом 50 лет назад может дать не относящиеся к делу данные.Чем новее будут наборы данных, тем они, вероятно, будут более актуальными.

Объем часто рассматривается как индикатор ликвидности, поскольку акции или рынки с наибольшим объемом являются наиболее ликвидными и считаются лучшими для краткосрочной торговли; есть много покупателей и продавцов, готовых торговать по разным ценам.

Три индикатора объема

Индикаторы объема — это математические формулы, которые визуально представлены в наиболее часто используемых графических платформах.Каждый индикатор использует немного отличающуюся формулу, и трейдеры должны найти индикатор, который лучше всего подходит для их конкретного рыночного подхода.

Индикаторы не требуются, но они могут помочь в процессе принятия торговых решений. Есть много индикаторов объема на выбор, и ниже приводится пример того, как можно использовать некоторые из них.

1. Балансовый объем (OBV)

OBV — простой, но эффективный индикатор. Объем добавляется (начиная с произвольного числа), когда рынок заканчивается выше, или объем вычитается, когда рынок заканчивается ниже.Это дает промежуточную сумму и показывает, какие запасы накапливаются. Он также может показывать расхождения, например, когда цена растет, но объем увеличивается медленнее или даже начинает падать.

2. Денежный поток Чайкина

Рост цен должен сопровождаться увеличением объема, поэтому Денежный поток Чайкина фокусируется на увеличении объема, когда цены заканчиваются в верхней или нижней части своего дневного диапазона, а затем обеспечивает значение для соответствующей силы.

Когда цены закрытия находятся в верхней части дневного диапазона, а объем увеличивается, значения будут высокими.Когда цены закрытия находятся в нижней части диапазона, значения будут отрицательными. Денежный поток Чайкина можно использовать в качестве краткосрочного индикатора, поскольку он колеблется, но чаще он используется для выявления дивергенции.

3. Осциллятор Клингера

Колебания выше и ниже нулевой линии могут использоваться для поддержки других торговых сигналов. Осциллятор Клингера суммирует объемы накопления (покупки) и распределения (продажи) за заданный период времени.

Итог

Объем — удобный инструмент для изучения тенденций, и, как видите, есть много способов его использовать.Основные рекомендации можно использовать для оценки силы или слабости рынка, а также для проверки того, подтверждает ли объем движение цены или сигнализирует ли о приближении разворота. Индикаторы, основанные на объеме, иногда используются для помощи в процессе принятия решений. Короче говоря, хотя объем не является точным инструментом, сигналы входа и выхода иногда можно определить, взглянув на ценовое действие, объем и индикатор объема.

Используйте данные об объеме рынка для определения дна

Цена и объем образуют строительные блоки рыночной структуры, формируя бесконечные восходящие и нисходящие тренды, вершины и основания на всех временных горизонтах.Взаимодействие между этими структурными элементами порождает схождения и расхождения, которые позволяют наблюдательным трейдерам делать прогнозы относительно направления, относительной силы или слабости, а также устойчивости рыночных разворотов.

Отношения цена-объем особенно полезны при определении дна, поскольку потенциальная прибыль достигает пиков, когда длинные позиции могут быть открыты на самом низком или близком к нему уровне нисходящего тренда. Вместо того, чтобы ловить падающий нож, трейдер, ориентированный на объемы, действует на ранней стадии, обнаруживая технические признаки, которые показывают, что убежденные покупатели возвращаются к некогда депрессивной ценной бумаге.

Ключевые выводы

• Цена и объем являются ключевыми инструментами для определения рыночных минимумов и пиков.
• При использовании объема в нисходящем тренде важно смотреть на нисходящий тренд через определенные промежутки времени, чтобы увидеть, как он соответствует сценарию дна.
• Два основных метода поиска объемов включают просмотр гистограмм объемов и балансового объема (OBV).
• Однако по-прежнему трудно с абсолютной уверенностью говорить о дне рынка.

Объем чтения при нисходящем тренде

Чтобы определить объем в нисходящем тренде, периодически исследуйте нисходящий тренд, чтобы увидеть, как он вписывается в сценарий дна.Сосредоточьтесь на совпадающей объемной активности, которая измеряет баланс между покупателями и продавцами, подавая любые неоднозначные сигналы. Расхождения полезны в этом процессе, особенно при поиске скрытого покупательского интереса, который не отражается в текущей ценовой активности.

Направленное давление можно легко оценить на большинстве фаз нисходящего тренда, потому что индикаторы объема покажут, что продавцы подавляют покупателей, или полная противоположность сценарию, ожидаемому внизу. Помимо торгового потока, посмотрите на средний объем изо дня в день по мере развития нисходящего тренда, потому что основания редко формируются до тех пор, пока не произойдет одно из двух событий:

• Ценная бумага подвергается кульминационной распродаже, которая приводит к трех-пятикратному увеличению среднего дневного объема, часто за несколько сессий.
• Ценные бумаги входят в фазу бездействия, когда они продолжают падать, пока объем иссякает, что приводит к более низкому, чем средний дневной объем, часто в течение недель или месяцев.

Первый сценарий вызывает дисбаланс покупок, потому что интенсивное давление со стороны продавцов сокращает предложение новых продавцов, давая покупателям преимущество, а второй сценарий указывает, что продавцы перешли к другим возможностям, позволяя игрокам с добавленной стоимостью начать процесс построения дна. Это противоречит здравому смыслу, но для обеспечения прочного дна безопасности при низком объеме часто требуется больше времени, чем при критическом свободном падении.

Поиск дна по гистограммам объема

Гистограммы объемов, расположенные внизу большинства ценовых графиков, при правильном анализе хорошо помогают определять и подтверждать основания. В первом сценарии трейдер ищет кульминацию продаж, которая приводит к одному или нескольким отскокам с большим объемом, которые указывают на покрытие коротких позиций. Эта динамика цены и объема не сигнализирует о немедленном дне и новом восходящем тренде. Скорее, он образует контур дна, для завершения которого могут потребоваться дополнительные недели или месяцы.

Бычье изменение объема может быть труднее обнаружить во втором сценарии, потому что обрушившиеся ценные бумаги могут дрейфовать вбок, чтобы снизиться в течение нескольких месяцев, прежде чем получить спонсорство, необходимое для входа в новый восходящий тренд. Новые деньги часто входят в эти модели незаметно, вызывая несколько более высокие, чем обычно, дни покупки в рамках долгосрочных торговых диапазонов. Эти всплески не вызывают прорывов и часто игнорируются техническими специалистами, потому что они не выделяются на ценовом графике.

Однако в сумме эта покупательная активность создает петлю положительной обратной связи, которая поднимает цену до заметного уровня сопротивления.Прорыв большого объема часто следует сразу же, шокируя наблюдателей за графиками, которые не обращали внимания на мелкие детали. В результате наблюдение за этим тихим накоплением и вход в сделку при сопротивлении диапазона может принести выдающуюся прибыль.

Трехлетняя модель дна низкого объема

Boston Scientific Corp. (BSX) в 2010 году опустилась ниже минимума медвежьего рынка 2008 года, войдя в модель дна, которая длится более двух лет. Еженедельный объем резко падает в 2011 и 2012 годах, указывая на крайнюю апатию посреди бушующего бычьего рынка.Ценная бумага незаметно вырезает еженедельный нисходящий треугольник, преодолевая верхнюю линию тренда и 50-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в январе 2013 года, создавая новый восходящий тренд, который показывает быстрый прогресс.

В обоих сценариях наблюдайте за объемом, когда цена, наконец, откатывается и проверяет минимум нисходящего тренда. Это бычье настроение, когда тест дает более низкий объем, а цена поднимается выше предыдущего минимума. Подрезы к новым минимумам являются обычным явлением в нашей современной среде, но они все еще могут давать законные основания, когда объем выравнивается правильно и цена быстро восстанавливается, закрываясь выше предыдущего минимума.

Определение дна с помощью балансового объема (OBV)

Балансный объем (OBV) предлагает полезный технический инструмент для измерения прочности потенциального дна. Наблюдайте за индикатором во время теста предыдущего минимума, ища, чтобы он пробил более высокий минимум. Этот паттерн может привлечь широкое внимание, побуждая отстраненных участников открывать длинные позиции в поддержку нового восходящего тренда.

Торговля при бычьей дивергенции объемов

Это особенно ценно, когда цена опускается ниже предыдущего минимума, в то время как OBV держится выше, что сигнализирует о бычьей дивергенции.Именно это происходит на графике Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) после того, как ценная бумага упала более чем на восемь пунктов за три месяца. Распечатка более высокого OBV показала скрытый покупательский интерес перед волной восстановления, которая вернется к годовому максимуму.

Итог

На дне рынка часто образуются классические модели объема, которые позволяют наблюдательным трейдерам делать быстрые и точные звонки, позволяя им подключиться к рынку до того, как толпа обнаружит новый восходящий тренд.

Имейте в виду, что рыночное дно трудно определить с абсолютной уверенностью. Используйте перечисленные здесь методы в сочетании с другими методами для определения того, достигла ли цена акции дна, чтобы минимизировать риски и потенциально получить значительную прибыль.

Анатомия торговых прорывов

Торговля на прорывах используется активными инвесторами для открытия позиции на ранних стадиях тренда. Вообще говоря, эта стратегия может быть отправной точкой для основных движений цен, увеличения волатильности и, при правильном управлении, может предложить ограниченный риск падения.В этой статье мы познакомим вас с анатомией этой сделки и предложим несколько идей, как лучше управлять этим стилем торговли.

• Прорыв — это потенциальная торговая возможность, которая возникает, когда цена актива поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки при увеличении объема.
• Первым шагом в торговле на прорывах является определение моделей текущего ценового тренда вместе с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы спланировать возможные точки входа и выхода.
• После того, как вы применили стратегию прорыва, знайте, когда сократить свои потери, и переоцените ситуацию, если прорыв не сработает.
• Как и в случае с любой другой технической торговой стратегией, не позволяйте эмоциям брать над вами верх. Придерживайтесь своего плана и знайте, когда входить и выходить.

Что такое прорыв?

Прорыв — это движение цены акции за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления с увеличенным объемом. Трейдер на прорыве открывает длинную позицию после того, как цена акции пробивает сопротивление, или открывает короткую позицию после того, как акция пробивает уровень поддержки.Как только акция выходит за пределы ценового барьера, волатильность имеет тенденцию к увеличению, и цены обычно движутся в направлении прорыва. Причина, по которой прорывы являются такой важной торговой стратегией, заключается в том, что эти настройки являются отправной точкой для будущего увеличения волатильности, больших ценовых колебаний и, во многих случаях, основных ценовых тенденций.

Прорывы происходят во всех типах рыночной среды. Как правило, наиболее взрывные ценовые движения являются результатом прорывов каналов и ценовых паттернов, таких как треугольники, флаги или паттерны «голова и плечи».Поскольку волатильность сокращается в течение этих временных рамок, она обычно увеличивается после того, как цены выйдут за пределы установленных диапазонов.

Независимо от таймфрейма, торговля на пробой — отличная стратегия. Независимо от того, используете ли вы дневные, дневные или недельные графики, концепции универсальны. Вы можете применить эту стратегию к дневной торговле, торговле на колебаниях или к любому стилю торговли.

В поисках хорошего кандидата

При торговле на прорывах важно учитывать уровни поддержки и сопротивления базовой акции.Чем больше раз цена акции касалась этих областей, тем более достоверными являются эти уровни и тем важнее они становятся. В то же время, чем дольше действуют эти уровни поддержки и сопротивления, тем лучше будет результат, когда цена акций, наконец, прорвется.

По мере консолидации цен на ценовом графике будут появляться различные ценовые модели. Такие образования, как каналы, треугольники и флаги, являются ценными инструментами при поиске акций для торговли.Помимо моделей, последовательность и продолжительность времени, в течение которого цена акции придерживалась своих уровней поддержки или сопротивления, являются важными факторами, которые следует учитывать при поиске хорошего кандидата для торговли.

Точки входа

После того, как вы нашли хороший инструмент для торговли, пора планировать сделку. Самое простое рассмотрение — это точка входа. Когда дело доходит до открытия позиций при прорыве, точки входа довольно черно-белые. Как только цены закрываются выше уровня сопротивления, инвестор устанавливает бычью позицию.Когда цены закрываются ниже уровня поддержки, инвестор занимает медвежью позицию.

Чтобы определить разницу между пробоем и ложным пробоем, дождитесь подтверждения. Например, ложные сбои происходят, когда цены открываются выше уровня поддержки или сопротивления, но к концу дня они возвращаются в предыдущий торговый диапазон. Если инвестор действует слишком быстро или без подтверждения, нет гарантии, что цены продолжат расти на новой территории. Многие инвесторы ожидают, что объем выше среднего является подтверждением, или ждут закрытия торгового периода, чтобы определить, выдержат ли цены уровни, из которых они пробились.

Планирование выходов

Предопределенные выходы — важный компонент успешного торгового подхода. При торговле на прорывах есть три плана выхода, которые необходимо согласовать до открытия позиции.

1. Куда выходить с прибылью

При планировании целевых цен посмотрите на недавнее поведение акций, чтобы определить разумную цель. При торговле ценовыми моделями легко использовать недавнее ценовое действие, чтобы установить целевую цену. Например, если диапазон недавнего канала или ценового паттерна составляет шесть пунктов, эта сумма должна использоваться в качестве целевой цены после прорыва акции (см. Ниже).

Другая идея — рассчитать недавние колебания цен и усреднить их, чтобы получить относительную целевую цену. Если акция совершила среднее колебание цены на четыре пункта за последние несколько колебаний цены, это было бы разумной целью.

Это несколько идей о том, как установить целевые цены в качестве цели торговли. Это должно быть вашей целью в сделке. После того, как цель достигнута, инвестор может выйти из позиции, выйти из части позиции, чтобы позволить остальным работать, или поднять стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль.

2. Куда выходить с убытком

Важно знать, когда сделка не удалась. Торговля на прорывах предлагает это понимание довольно ясно. После прорыва старые уровни сопротивления должны действовать как новая поддержка, а старые уровни поддержки должны действовать как новое сопротивление. Это важное соображение, потому что это объективный способ определить, когда сделка потерпела неудачу, и простой способ определить, где установить стоп-лосс. После открытия позиции используйте старый уровень поддержки или сопротивления в качестве линии на песке, чтобы закрыть убыточную сделку.В качестве примера изучите диаграмму PCZ ниже.

После неудачной сделки важно быстро выйти из сделки. Никогда не оставляйте слишком много места для потерь. Если вы не будете осторожны, убытки могут накапливаться.

3. Где установить стоп-приказ

Обдумывая, где выйти из позиции с убытком, используйте предыдущий уровень поддержки или сопротивления, выше которого цена пробила. Комфортное размещение стопа в пределах этих параметров — безопасный способ защитить позицию, не создавая слишком большого риска для сделки.Установка стопа выше, чем это, скорее всего, вызовет преждевременный выход, потому что цены обычно повторно тестируют ценовые уровни, из которых они только что пробились.

Глядя на приведенный выше график, вы можете увидеть начальную консолидацию цен, прорыв, повторное тестирование и достигнутую цель цены. Процесс довольно механический. При рассмотрении того, где установить стоп-лосс, если бы он был установлен выше старого уровня сопротивления, цены не смогли бы повторно протестировать эти уровни, и инвестор был бы остановлен преждевременно.Установка стопа ниже этого уровня позволяет ценам повторно протестировать и быстро поймать сделку, если она не удалась.

Сводка

Таким образом, вот шаги, которые нужно выполнять при торговле на прорывах:

1. Определите кандидата: Найдите акции, которые построили сильные уровни поддержки или сопротивления, и наблюдайте за ними. Помните, чем сильнее поддержка или сопротивление, тем лучше результат. Убедитесь, что вы понимаете это, когда покупаете акции.
2. Ждите прорыва: Нахождение хорошего кандидата не означает, что сделка должна быть открыта преждевременно.Терпеливо ждите, пока цена акций начнет движение. Чтобы быть уверенным, что прорыв сохранится, в тот день, когда цена акции выйдет за пределы своего уровня поддержки или сопротивления, дождитесь конца торгового дня, чтобы сделать свой ход.
3. Установите разумную цель: Если вы собираетесь совершить сделку, установите ожидание того, куда она пойдет. Если вы этого не сделаете, вы не будете знать, где выйти из сделки. Это можно сделать, вычислив среднее движение акции или измерив расстояние между поддержкой и сопротивлением (особенно при торговле ценовыми моделями).
4. Разрешить повторное тестирование запаса: Это наиболее важный шаг. Когда цена акции пробивает уровень сопротивления, старое сопротивление становится новой поддержкой. Когда акция пробивает уровень поддержки, старая поддержка становится новым сопротивлением. В большинстве ваших сделок акции будут проверять уровень, который они пробили, через первые пару дней. Готовьтесь к этому.
5. Знайте, когда ваша сделка / паттерн потерпела неудачу. Не удалось: Когда акция пытается повторно протестировать предыдущий уровень поддержки или сопротивления и пробивает его, это означает, что паттерн или прорыв потерпели неудачу.Крайне важно, чтобы вы понесли убытки на этом этапе. Не играйте со своими потерями.
6. Сделки выхода к закрытию рынка: Вы не можете различить при открытии, удержатся ли цены на определенном уровне. Вот почему вы можете подумать о том, чтобы дождаться закрытия рынка, чтобы выйти из убыточной сделки. Если акция осталась за пределами заранее определенного уровня поддержки или сопротивления к закрытию рынка, пора закрыть позицию и перейти к следующей.
7. Будьте терпеливы: Эта стратегия требует большого терпения.Следуя этим шагам, вы уменьшите эмоции и станете более объективным в сделке.
8. Выход по цели: Если вы не выходите из сделки с убытком, значит, вы находитесь в сделке. Вы должны оставаться в сделке до тех пор, пока цена акции не достигнет своей цели или пока вы не достигнете своей временной цели, не достигнув целевой цены.

Итог

Торговля на прорывах приветствует волатильность. Волатильность после прорыва, вероятно, вызовет эмоции, потому что цены движутся быстро.Использование шагов, описанных в этой статье, поможет вам определить торговый план, который при правильном исполнении может предложить большую прибыль и управляемый риск.

Определение осциллятора Клингера

Что такое осциллятор Клингера?

Осциллятор Клингера был разработан Стивеном Клингером для определения долгосрочного тренда денежного потока, оставаясь при этом достаточно чувствительным, чтобы обнаруживать краткосрочные колебания. Индикатор сравнивает объем, проходящий через ценные бумаги, с движением цены ценной бумаги, а затем преобразует результат в осциллятор.Осциллятор Клингера показывает разницу между двумя скользящими средними, основанными не только на цене. Трейдеры следят за расхождением на индикаторе, чтобы сигнализировать о потенциальных разворотах цены. Как и другие осцилляторы, сигнальная линия может быть добавлена ​​для предоставления дополнительных торговых сигналов.

Трейдеры будут использовать такие инструменты, как линии тренда, скользящие средние и другие индикаторы для подтверждения торговых сигналов. Кроме того, трейдеры могут использовать осциллятор в сочетании с графическими моделями, такими как ценовые каналы или треугольники, как способ подтверждения прорыва или пробоя.Пересечения, как и расхождения, происходят часто, поэтому индикатор лучше всего использовать в сочетании с этими другими техническими методами торговли.

Формула осциллятора Клингера

Взаимодействие с другими людьми K О знак равно 3 4 Период E M А из V F — 5 5 Период EMA V F куда: КО знак равно Осциллятор Клингера VF знак равно Объем Сила Объем Сила знак равно V × [ 2 × ( ( d м / c м ) — 1 ) ] × Т × 1 0 0 V знак равно Объем Т знак равно Тренд Тренд знак равно + 1 если ( ЧАС + L + C ) > ( ЧАС — 1 + L — 1 + C v — 1 ) Тренд знак равно — 1 если выше < или же знак равно ЧАС знак равно Высоко L знак равно Низкий C знак равно Закрывать d м знак равно ЧАС - L c м знак равно c м - 1 + d м если Тренд знак равно Тренд - 1 \ begin {align} & KO = 34 \ text {Period} EMA \ text {of} VF - 55 \ text {Period EMA of} VF \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {KO} = \ text {Осциллятор Клингера} \\ & \ text {VF} = \ text {Volume Force} \\ & \ text {Volume Force} = V \ times [2 \ times ((дм / см) - 1)] \ times T \ раз 100 \\ & V = \ text {Volume} \\ & T = \ text {Trend} \\ & \ text {Trend} = + 1 \ text {if} (H + L + C)> (H _ {- 1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \\ & \ text {Тренд} = -1 \ text {если вверху} <\ text {или} = \\ & H = \ text {High} \\ & L = \ text {Low} \\ & C = \ text {Close} \\ & dm = HL \\ & cm = cm _ {- 1} + dm \ text {if Trend} = \ text {Trend} _ {- 1} \\ & cm = dm _ {- 1} + dm \ text {if Trend} = / = \ text {Trend} _ {- 1} \ end {выровнено} KO = 34 Период EMA VF-55 Период EMA VF, где: KO = Осциллятор Клингера VF = Объемная сила Объемная сила = V × [2 × ((дм / см) -1)] × T × 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1 если (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Trend = −1, если Above <или = H = High L = Low C = Closedm = H − Lcm = cm − 1 + Dm, если Trend = Trend − 1

Расчет осциллятора Клингера

• Объем нот за период, а также цены максимума, минимума и закрытия.
• Сравните это с предыдущим периодом, чтобы определить, является ли Тренд положительным или отрицательным.
• Вычислить dm, используя максимум и минимум текущего периода.
• Рассчитайте см, используя dm и предыдущее значение в см. Для первого расчета при необходимости используйте dm вместо предыдущего значения в сантиметрах.
• Расчет объемной силы (VF).
• Рассчитайте 34- и 55-периодные EMA VF.
• Клингер использовал следующую формулу для EMA:

Взаимодействие с другими людьми E M А знак равно ( C × А ) + ( E × B ) куда: C знак равно VF текущего периода А знак равно 2 / ( Икс + 1 ) , куда Икс скользящая средняя E знак равно Предыдущий период E M А \ begin {align} & EMA = (C \ times A) + (E \ times B) \\ & \ textbf {где:} \\ & C = \ text {VF текущего периода} \\ & \ begin {align} A = \ & 2 / (X + 1) \ text {, где} X \ text {- скользящая средняя} \\ & \ text {период (34 или 55)} \ end {выравнивается} \\ & E ​​= \ text {Предыдущие периоды } EMA \\ & B = 1-A \ end {выровнено} EMA = (C × A) + (E × B), где: C = VFA текущего периода = 2 / (X + 1), где X — скользящее среднее E = EMA предыдущего периода

Интерпретации для ценового направления

Осциллятор Клингера довольно сложно вычислить, но он основан на идее силы, объема , которая учитывает объем, тренд (положительный или отрицательный) и темп (на основе нескольких входных данных и операторов if / then).Используя эти данные, осциллятор создается, глядя на разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними величин силового объема, охватывающими разные временные рамки (обычно 34 и 55). Идея состоит в том, чтобы показать, как объем, проходящий через ценные бумаги, влияет на их долгосрочное и краткосрочное направление цены.

Сигнальная линия

Сигнальная линия (13-периодная скользящая средняя) используется для подачи сигналов на покупку или продажу. Этот метод очень похож на сигналы, которые создаются с помощью других индикаторов, таких как расхождение конвергенции скользящих средних (MACD).Хотя это основные сигналы, генерируемые этими индикаторами, важно отметить, что эти методы могут генерировать множество торговых сигналов, которые могут быть не столь эффективны на боковых рынках.

Восходящий тренд

Когда актив находится в общем восходящем тренде — например, когда он выше своей 100-периодной скользящей средней и Клингера выше нуля или движется выше нуля, — трейдеры могут покупать, когда осциллятор Клингера движется выше сигнальной линии снизу.

Клингер отметил, что, когда акция была в восходящем тренде, а затем упала до необычно низких уровней ниже нуля, а затем поднялась выше своей сигнальной линии, это была благоприятная длинная позиция для открытия.

Нисходящий тренд

Когда актив находится в общем нисходящем тренде, трейдеры могут продавать или продавать в короткую, когда осциллятор Клингера движется ниже сигнальной линии сверху. Клингер отметил, что это было особенно примечательно, когда индикатор увидел нехарактерный всплеск выше нуля.

Нулевая линия также используется некоторыми трейдерами для обозначения перехода от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. Хотя такие сигналы не всегда совпадают с движениями цены, движение выше нуля помогает подтвердить рост цены, а падение ниже нуля помогает подтвердить падение цены.

Осциллятор Клингера и дивергенция

Осциллятор Клингера также использует дивергенцию, чтобы определить, когда входные данные индикатора не подтверждают направление движения цены. Это бычий знак, когда значение индикатора движется вверх, а цена ценной бумаги продолжает падать. Это медвежий сигнал, когда цена растет, а индикатор падает. Дивергенция может сочетаться с пересечениями сигнальных линий для создания сделок. Например, если формируется медвежья дивергенция, продажа или короткая продажа могут быть инициированы в следующий раз, когда Клингер пересечет ниже сигнальной линии.

в сравнении с балансовым объемом

Осциллятор Клингера использует цену и объем для создания двух EMA. Затем индикатор показывает разницу между этими двумя EMA. Затем добавляется сигнальная линия для предоставления дополнительных торговых сигналов. Балансный объем проще в том смысле, что это промежуточная сумма положительного или отрицательного объема. Положительный объем добавляется к текущей сумме, если текущее закрытие выше предыдущего закрытия, или объем вычитается из текущей суммы, если текущее закрытие ниже предыдущего закрытия.

Ограничения осциллятора Клингера

Пересечение и дивергенция, две основные функции осциллятора, склонны давать множество ложных сигналов.

Пересечения сигнальных линий настолько часты, что трудно отфильтровать, какие из них стоит торговать, а какие нет. Пересечение нулевой линии также имеет проблемы, поскольку индикатор может несколько раз пересечь нулевую линию, прежде чем двигаться в устойчивом направлении, или индикатор может не двигаться вместе с ценой, что приведет к упущенной торговой возможности.

Дивергенция может быть полезной, но часто происходит слишком рано, в результате чего трейдер пропускает большую часть тренда, или дивергенция вообще не приводит к развороту цены. Кроме того, дивергенция присутствует не при всех разворотах цены, поэтому это не надежный инструмент для выявления всех возможных разворотов цены.

Используйте осциллятор Клингера только вместе с другими техническими индикаторами или анализом Price Action.

Пример осциллятора Клингера

На следующем графике показан пример Осциллятора Клингера на SPDR S&P 500 ETF (SPY).

На приведенном выше графике осциллятор Клингера появляется под графиком цены и состоит из показаний и сигнальной линии. В конце января пересечение Осциллятора Клингера ниже сигнальной линии создало бы своевременный сигнал на продажу, который позволил бы трейдерам выйти около пика ралли.

Сильная бычья дивергенция также указала на возможный рост цен. В апреле цена упала до февральского минимума, но Klinger достигла значительно более высокого минимума и продолжила рост, что указывает на усиление покупательского давления.В то время как общее направление Клингера и дивергенция были полезны в этом случае, сигналы пересечения были частыми и мало полезными.

Определение объема

Что такое объем?

Объем — это сумма актива или ценной бумаги, переходящая из рук в руки в течение определенного периода времени, часто в течение дня. Например, объем торгов акциями будет относиться к количеству акций ценной бумаги, торгуемых между ее дневным открытием и закрытием. Объем торгов и изменения объема с течением времени являются важными исходными данными для технических трейдеров.

Ключевые выводы

• Объем — это количество акций ценной бумаги, торгуемых в течение определенного периода времени.
• Обычно ценные бумаги с большим дневным объемом более ликвидны, чем без него, поскольку они более «активны».
• Объем — важный индикатор в техническом анализе, поскольку он используется для измерения относительной значимости движения рынка.
• Чем выше объем во время движения цены, тем более значительное движение и чем меньше объем во время движения цены, тем менее значительным будет движение.

Понимание Тома

Каждая транзакция, которая происходит между покупателем и продавцом ценной бумаги, способствует общему количеству этой ценной бумаги. Одна транзакция происходит всякий раз, когда покупатель соглашается купить то, что продавец предлагает для продажи по определенной цене. Если в день происходит только пять транзакций, объем для этого дня устанавливается равным пяти.

Каждая рыночная биржа отслеживает свой торговый оборот и предоставляет данные об объеме либо бесплатно, либо за абонентскую плату.Объем торговых операций сообщается не реже одного раза в час в течение текущего торгового дня. Эти почасовые объемы торговли являются приблизительными. Объем торгов, сообщаемый в конце дня, также является приблизительным. Окончательные фактические данные будут опубликованы на следующий день. Инвесторы также могут отслеживать тиковый объем ценной бумаги или количество изменений в цене контракта в качестве суррогата объема торговли, поскольку цены, как правило, изменяются чаще с увеличением объема торговли.

Объем сообщает инвесторам об активности и ликвидности рынка.Более высокие объемы торговли для указанной ценной бумаги означают более высокую ликвидность, лучшее исполнение ордеров и более активный рынок для связи покупателя и продавца. Когда инвесторы сомневаются в направлении движения фондового рынка, объем торговли фьючерсами имеет тенденцию к увеличению, что часто вызывает более активную торговлю опционами и фьючерсами на определенные ценные бумаги. Общий объем обычно выше около времени открытия и закрытия рынка, а также по понедельникам и пятницам. В обеденное время и перед праздниками он обычно бывает ниже.

Объем технического анализа

Некоторые инвесторы используют технический анализ, стратегию, основанную на цене акций, чтобы принимать решения о том, когда покупать акции. Технические аналитики в первую очередь ищут ценовые точки входа и выхода; уровни громкости важны, потому что они дают подсказки о том, где находятся лучшие точки входа и выхода.

Объем — важный индикатор в техническом анализе, потому что он используется для измерения относительной значимости любого движения рынка.Если рынок совершает большое количество движений в течение определенного периода, то сила этого движения либо приобретает доверие, либо рассматривается со скептицизмом в зависимости от объема за этот период. Чем выше объем во время движения цены, тем более значительное движение рассматривается в этой форме анализа. И наоборот, если объем низкий, движение рассматривается с меньшей значимостью.

Объем — один из наиболее важных показателей силы безопасности для трейдеров и технических аналитиков.С точки зрения аукциона, когда покупатели и продавцы проявляют особую активность при определенной цене, это означает, что объем продаж велик.

Аналитики используют гистограммы, чтобы быстро определять уровень объема. Гистограммы также упрощают определение тенденций в объеме. Когда столбцы на гистограмме выше среднего, это признак большого объема или силы при определенной рыночной цене. Изучая гистограммы, аналитики могут использовать объем как способ подтверждения движения цены. Если объем увеличивается при движении цены вверх или вниз, это считается сильным движением цены.

Если трейдеры хотят подтвердить разворот на уровне поддержки или пола, они ищут большой объем покупок. И наоборот, если трейдеры хотят подтвердить прорыв уровня поддержки, они ждут от покупателей небольшого объема. Если трейдеры хотят подтвердить разворот на уровне сопротивления — или потолке — они ищут высокий объем продаж. И наоборот, если трейдеры хотят подтвердить прорыв уровня сопротивления, они ждут от покупателей большого объема.

Прочие соображения

В последнее время высокочастотные трейдеры (HFT) и индексные фонды стали основным источником статистики объема торгов в США.С. рынки. Согласно анализу JPMorgan 2017 года, пассивные инвесторы, такие как ETF и количественные инвестиционные счета, которые используют высокочастотную алгоритмическую торговлю, несут ответственность за около 60 процентов общих объемов торгов, в то время как «фундаментальные дискреционные трейдеры» (или трейдеры, которые оценивают фундаментальные факторы, влияющие на акции до инвестирования) составляли только 10 процентов от общих показателей.

Все лидеры по объему торгов на всех биржах США

Самые активные страницы обращают внимание на акции, которые демонстрируют значительное движение в отношении объема торговой активности.

Лидеры объема

Лидеры объема перечисляет акции с наибольшим объемом за день.

Что включено

Для рынков США: начальная отображаемая страница предназначена для «Все биржи США» (включает только акции NYSE, NYSE Arca и NASDAQ, и не включает ETF, паевые инвестиционные фонды, закрытые фонды, акции с варрантами, привилегированные ценные бумаги и любые акции, не относящиеся к категории SIC).

Для включения на страницу акция должна торговаться от 2 до 10 000 долларов США с дневным объемом более 1000.Акции OTCBB должны торговаться выше 0,25 доллара.

Обновления данных

Самые активные страницы используют данные текущего сеанса, при этом список акций обновляется каждые 10 минут в течение торгового дня . Вы увидите, что на странице появятся новые данные о ценах, обозначенные «вспышкой». Тем не менее, новые акции не добавляются автоматически и не меняются рейтинги на странице до тех пор, пока сайт не выполнит 10-минутное обновление.

Дополнительные фильтры

Дополнительная фильтрация на основе рыночной капитализации и цены доступна на страницах для U.S. и канадские рынки. Для рынка США прайс-листы ограничиваются акциями, торгующимися на биржах NYSE, NYSE Arca и Nasdaq, и не включают ETF, паевые инвестиционные фонды, закрытые фонды, акции с варрантами, привилегированные ценные бумаги и любые классифицированные акции, не относящиеся к SIC.

Рыночная капитализация

• Large Cap — акции с рыночной капитализацией более или равной 5 млрд долларов
• Mid Cap — акции с рыночной капитализацией более или равной 1 млрд долларов США и менее 5 млрд долларов США
• Small Cap — акции с рыночной капитализацией более или равной 250 млн и менее 1 млрд долларов
• Micro Cap — акции с рыночной капитализацией менее 250 млн

Ценовой фильтр

Экран

Доступно только при наличии членства Premier , вы можете создать скринер акций на основе символов , которые в настоящее время находятся на странице .Это позволяет добавлять дополнительные фильтры, чтобы еще больше сузить список кандидатов.

Пример:

1. Щелкните «Экран» на странице, и откроется окно скрининга акций с отображением символов со страницы «Лидеры объема».
2. Добавьте дополнительные критерии в скринер, например «20-дневная скользящая средняя выше последней цены» или «TrendSpotter Opinion is Buy».
3. Просмотрите результаты и сохраните их в списке наблюдения или сохраните средство проверки для повторного запуска позже.
4. При более позднем запуске сохраненного скринера всегда будет отображаться новый список результатов. Ваш сохраненный скринер всегда будет начинаться с самого последнего набора символов, найденных на странице «Лидеры объема», перед применением ваших пользовательских фильтров и отображением новых результатов.

Обновления данных

Для страниц, показывающих просмотры в течение дня, мы используем данные текущего сеанса, при этом новые данные о ценах появляются на странице, как показано «миганием». Акции: задержка 15 минут (данные Cboe BZX для U.S. Equities в режиме реального времени), ET. Объем отражает консолидированные рынки. Фьючерсы и Forex: задержка 10 или 15 минут, CT.

Список символов на странице обновляется каждые 10 минут в течение торгового дня . Тем не менее, новые акции не добавляются автоматически и не меняются рейтинги на странице до тех пор, пока сайт не выполнит 10-минутное обновление.

Сортировка страниц

Страницы изначально сортируются в определенном порядке (в зависимости от представленных данных). Вы можете пересортировать страницу, щелкнув заголовок любого столбца в таблице.

Представления

Большинство таблиц данных можно анализировать с помощью «Представлений». Представление просто представляет символы на странице с другим набором столбцов. Участники сайта также могут отображать страницу, используя Custom Views . (Просто создайте бесплатную учетную запись, войдите в систему, затем создайте и сохраните пользовательские представления для использования в любой таблице данных.)

В каждом представлении есть столбец «Ссылки» в дальнем правом углу для доступа к обзору котировок символа, диаграмме, котировкам опций (если доступно), на странице «Мнение в гистограмме» и «Технический анализ».Стандартные представления, которые можно найти по всему сайту, включают:

• Основной вид : символ, имя, последняя цена, изменение, процентное изменение, максимум, минимум, объем и время последней сделки.
• Технический взгляд : символ, имя, последняя цена, сегодняшнее мнение, 20-дневная относительная сила, 20-дневная историческая волатильность, 20-дневный средний объем, 52-недельный максимум и 52-недельный минимум.
• Просмотр результатов : символ, имя, последняя цена, взвешенная альфа, изменение в процентах с начала года, изменение в процентах за 1, 3 и 1 год.
• Фундаментальный обзор : Доступен только на страницах акций, показывает символ, название, взвешенную альфа-версию, рыночную капитализацию, коэффициент P / E. Прибыль на акцию, бета, рентабельность капитала и цена / продажи

Таблица данных Развернуть

Таблицы данных, уникальные для Barchart.com, содержат параметр «развернуть». Щелкните значок «+» в первом столбце (слева), чтобы «развернуть» таблицу для выбранного символа. Прокрутите виджеты с различным содержимым, доступным для символа. Щелкните любой из виджетов, чтобы перейти на полную страницу.

Горизонтальная прокрутка широких таблиц

Особенно при использовании настраиваемого представления вы можете обнаружить, что количество выбранных столбцов превышает доступное пространство для отображения всех данных. В этом случае таблицу необходимо прокручивать по горизонтали (слева направо), чтобы просмотреть всю информацию. Для этого вы можете либо прокрутить таблицу вниз и использовать полосу прокрутки таблицы, либо прокрутить таблицу с помощью встроенной прокрутки браузера:

• Щелкните левой кнопкой мыши в любом месте таблицы.
• Используйте стрелки влево и вправо на клавиатуре для прокрутки таблицы.
• Повторите это в любом месте при перемещении по таблице, чтобы включить горизонтальную прокрутку.

FlipCharts

Также уникальные для Barchart, FlipCharts позволяют прокручивать все символы в таблице в режиме просмотра диаграммы. При просмотре FlipCharts вы можете применить собственный шаблон диаграммы, дополнительно настроив способ анализа символов. FlipCharts — это бесплатный инструмент, доступный участникам сайта.

Загрузить

Загрузить — это бесплатный инструмент, доступный участникам сайта. Этот инструмент загрузит файл .csv для отображаемого представления. Для динамически генерируемых таблиц (таких как Stock или ETF Screener), где вы видите более 1000 строк данных, загрузка будет ограничена только первыми 1000 записями в таблице. Для других статических страниц (таких как список компонентов Russell 3000) будут загружены все строки.

Бесплатные участники ограничены 5 загрузками в день, а участники Barchart Premier могут загружать до 100.csv файлов в день.

Примечание : из-за лицензионных ограничений фундаментальные данные Канады нельзя загрузить с Barchart.com. В этом случае вы увидите «N / L» в столбце загруженных файлов.

Если вам требуется более 100 загрузок в день, свяжитесь с отделом продаж Barchart по телефону 866-333-7587 или напишите по адресу [email protected] для получения дополнительной информации или дополнительных опций по историческим рыночным данным.

Обзор объема рынка акций США